银监会下发"信托公司参与股指期货交易业务指引"

苏雪燕、刘诗平 | 2011-07-14 09:20 354

中国银监会正式下发的《信托公司参与股指期货交易业务指引》给予了信托公司参与股指期货交易的合法身份。根据《指引》,信托公司固有业务不得参与股指期货交易,集合信托业务可以套期保值和套利为目的参与股指期货交易,单一信托业务可以套期保值、套利和投机为目的开展股指期货交易。

  新华社北京7月13日电(记者苏雪燕、刘诗平)中国银监会正式下发的《信托公司参与股指期货交易业务指引》给予了信托公司参与股指期货交易的合法身份。

  根据《指引》,信托公司固有业务不得参与股指期货交易,集合信托业务可以套期保值和套利为目的参与股指期货交易,单一信托业务可以套期保值、套利和投机为目的开展股指期货交易。

  根据《指引》,信托公司申请股指期货交易业务资格,需具备的条件包括:最近年度监管评级达到3C级(含)以上;具有完善有效的股指期货交易内部控制制度和风险管理制度;具有接受相关期货交易技能专门培训半年以上、通过期货从业资格考试、从事相关期货交易1年以上的交易人员至少2名,相关风险分析和管理人员至少1名,熟悉套期会计操作程序和制度规范的人员至少1名,以上人员相互不得兼任,且无不良记录;期货交易业务主管人员应当具备2年以上直接参与期货交易活动或风险管理的资历,且无不良记录等。

  《指引》要求,信托公司集合信托计划参与套期保值交易时,在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过集合信托计划持有的权益类证券总市值的20%;在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值总额不得超过信托资产净值的10%。

  此外,《指引》还要求,信托公司单一信托参与股指期货交易,在任何交易日日终持有股指期货的风险敞口不得超过信托资产净值的80%。

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