上期发〔2018〕370号

各有关单位：

　　为配合天然橡胶期权上市，提高期权市场流动性，我所拟在天然橡胶期权品种上实施做市商制度，请有意申请我所天然橡胶期权做市商资格并符合条件的单位，在2019年1月3日之前向我所提交申请材料。具体要求如下：

　　一、申请条件

　　申请天然橡胶期权做市商资格，应当具备下列条件：

　　（一）净资产不低于人民币5000万元；

　　（二）具有专门机构和人员负责做市业务，做市人员应当熟悉期货、期权相关法律法规和交易所业务规则；

　　（三）具有健全的做市业务实施方案、内部控制制度和风险管理制度；

　　（四）最近三年无重大违法违规记录；

　　（五）具备稳定、可靠的做市业务技术系统；

　　（六）中国证券监督管理委员会及交易所规定的其他条件。

　　二、申请材料

　　（一）经法定代表人签章并加盖单位公章的做市商资格申请表（见附件1）；

　　（二）加盖单位公章的营业执照复印件；

　　（三）经审计的最近一期财务会计报告原件或者加盖会计师事务所公章的复印件；

　　（四）做市业务部门的岗位设置和职责规定，从事做市业务的负责人及相关人员的名单、履历（岗位设置与人员情况汇总表见附件2，其中，做市业务负责人、交易岗、风险控制岗、技术开发运维岗主要人员须附详细个人简历）；

　　（五）所申请品种的做市业务实施方案、内部控制制度和风险管理制度（做市业务实施方案与管理制度要点内容包括但不限于附件3表中所示的内容）；

　　（六）最近三年无重大违法违规记录的承诺书（见附件4）；

　　（七）做市业务技术系统情况的说明（包括但不限于对行情显示、权限管理、定价与做市策略、交易管理、风险控制、资金管理、行权管理、持仓管理、做市义务统计等做市业务技术系统基本功能的介绍，以及做市系统批量撤单、一键撤单等应急处置功能的介绍及相应使用场景，信息技术管理制度、信息系统报备制度及应急处理机制等）；

　　（八）为期权交易或者期权仿真交易做市情况的说明（包括但不限于本所期权仿真交易做市情况，为其他市场期权交易或期权仿真交易提供流动性等情况）；

　　（九）交易所要求提供的其他材料（包括但不限于公司股东、成立时间、注册地址、办公地址等基本情况的说明，期货公司风险管理子公司还需提供加盖单位公章的中国期货业协会关于做市业务备案函的复印件）。

　　三、招募流程

　　（一）提交材料。请于2019年1月3日17:00前提交上述要求的书面报名材料，书面报名材料按上述顺序装订成册，一式一份，材料名称为“上海期货交易所天然橡胶期权做市商资格申请材料- XXXX（单位名称）”，请邮寄至交易所衍生品部；加盖公章扫描后的书面报名材料电子版请发送至交易所联系邮箱。申请材料不齐全的，不能参加评审。

　　（二）材料预审。我所根据收到的书面报名材料对申请单位的条件进行预审。不符合申请条件的，不能参加综合审查。

　　（三）综合审查。根据机构实力、市场声誉、人员配置、专业性、内部制度、做市经历、技术准备等情况进行筛选。

　　（四）现场检查。通过综合审查的机构，我所将对全部机构或者部分机构开展现场检查，对申请材料中的相关内容进行核实，一旦出现与申请材料不符的，将失去评审资格。

　　（五）资格确定。我所将根据现场检查的情况最终确定做市商名单并向市场公告。

　　联系电话：021-20616787
　　联系邮箱：jin.canjie@shfe.com.cn
　　材料邮寄地址： 上海市浦东新区向城路288号
　　国华人寿金融大厦21层衍生品部
　　邮编：200122
　　特此通知。
 

　　附件：1．上海期货交易所期权做市商资格申请表
　　　　　2．期权做市商岗位设置与人员情况汇总表
　　　　　3．做市业务实施方案与管理制度参考要点
　　　　　4．承诺书

上海期货交易所 
2018年12月27日