私募月报:3月期货策略重回榜首,14家百亿私募抢发新品

2017-04-19 09:50383

一、私募行业业绩概览

一、私募行业业绩概览

1、私募行业分策略业绩表现

第一季度最后一月,A股市场仍然呈震荡行情,各大指数表现均不亮眼。沪深300走势保持低迷,而创业板、中小板则在月初的震荡上行后回调收尾。最终,沪深300指数在3月微涨0.09%,中小板上涨1.81%,创业板则下跌1.03%,市场各指数表现不及2月。受此影响,上月表现出色的定增、股票以及组合基金策略在3月的表现一般。

债券市场方面,由于3月临近季末银行MPA考核,资金面相对紧张,在金融去杠杆的大背景下,债券收益率持续震荡调整。这种行情下,债券策略在3月的平均收益为0.32%,位居各大策略第五,略高于股票策略。

3月份,期货市场在震荡中持续下行,南华商品指数下跌4.71%。但在经历了近一个季度的震荡行情后,各大期货策略私募开始适应并积极调整策略以应对新的坏境,3月份期货策略产品收益逆市上行,主观期货策略以1.82%的月度平均收益成为收益最高的策略,程序化期货策略也以0.50%的收益名列第三。

整体来看,3月份私募行业平均收益不及2月(1.72%),仅达0.20%。其中,宏观对冲与阿尔法策略收益为负,分别为-0.17%-1.11%。而期货策略则摆脱负收益成功杀入榜单前列,主观期货策略更是名列第一。

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2、规模以上业绩私募表现

对于规模以上私募机构而言,格上理财统计发现,其业绩表现也是可圈可点。据格上理财统计结果显示,股票策略中,高毅资产旗下产品今年以来平均收益为14.55%,位列股票策略规模以上机构平均收益第一名,而汇利资产的代表产品“汇利优选”则成为3月股票策略规模以上机构代表产品收益第一名。

债券策略中,泓信投资旗下债券产品今年以来平均收益为8.56%,成为债券策略规模以上机构平均收益第一名。其代表产品“泓信安盈6期”也成为债券策略规模以上机构代表产品3月收益第一名。

在量化型私募机构中,盛冠达资产旗下量化产品今年以来平均收益为4.72%,位居榜首。而元量致世的代表产品“汇智圆通全球绝对收益”则成为3月规模以上量化型私募代表产品的冠军。

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二、产品发行与清盘情况

13月私募产品发行量有所上升,接近去年同期水平

经历上月私募发行的低潮期,三月份私募新产品发行有所攀升,据格上理财数据显示,20173月私募产品发行数量为1304只,环比上涨31.85%,同比20163月数据基本持平,微降2.45%。部分私募认为,虽然A股市场仍处于震荡当中,但随着上市公司一季报的逐渐披露,股市或将迎来一波投资机会,加之房地产市场限购新政的出台,资金流向股市的概率加大,整体股市性价比较高,适合发行产品提前布局。

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据格上理财统计,在3月新发行的产品中,股票策略产品占比为36.27%,仍占已明确策略的产品发行数量第一。复合策略占比为8.05%,名列第二。管理期货产品发行量占比为7.29%,和上月保持同一水平,位列第三。此外,债券策略发行量占比也有较为明显的下降,降幅为1.36个百分点。而相对价值和组合基金策略在发行占比上有一定上升,分别为2.68个百分点以及1.17个百分点。

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214家百亿级私募抢发35只新品,博道、六禾为今年首发

3月百亿级私募产品发行数量同2月相比有着跨越式的提升。据格上理财统计,共有14家百亿级私募在3月发行产品,共发行35只。相比2月数据(3家发行5只产品),发行新产品的百亿级私募增加了11家,产品数量也增加了30只。其中合晟资产与和聚投资分别发行了6只产品,成为3月发行产品数量最多的两家百亿级私募。而合晟资产、和聚投资、映雪投资、大岩资本和富善投资等在2017年已连续3个月发行新产品,博道投资、六禾投资等均是今年首发产品。

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3、新增备案创年内新高,同比环比双升

3月份私募产品的备案数量再次升高,同比环比涨幅均十分明显。据基金业协会最新数据显示,20173月共有1399只证券类私募产品在基金业协会完成备案,其中当月发行当月备案的产品占比为66.33%,为今年以来该占比最高的月份。据格上理财统计,3月新增备案总数环比2月上涨了70.61%,同比去年3月上涨了43.49%

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4、清盘量同比下降45.34%,股/债占比近60%

据格上理财统计,3月产品清盘总数为170只,相比去年同期下降45.34%,环比2月也下降32.54%,降幅明显。清盘产品仍以股票策略为主,占比为41.18%,相比2月下降了6.87个百分点。债券策略占比第二,达17.65%,相比2月下降了12.22个百分点。复合策略和期货策略3月清盘占比均有较明显提升,分别上涨8.688.58个百分点,名列第三、第四。

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据格上理财统计,在3月的清盘产品中,共有30只产品有明确的私募投顾或管理人。其中13只产品为到期清盘,17只产品为提前清盘,其中有不少知名私募管理的产品。合晟资产在3月共有两只产品到期清盘。映雪投资则有两只产品到期清盘,一只产品应客户要求提前清盘。泓信投资也有一只产品到期清盘。

“私转公”成功的凯石益正资产也有四只产品清盘,其中一只到期清盘,另外三只则在同托管人协商后提前清盘。华夏未来旗下也有两只产品由于产品规模原因和投资者协商一致后提前清盘。令人注意的是,证大投资旗下共有9只产品提前清盘,清盘公告中说明原因均为管理人决定提前终止运行。

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标签:月报 榜首 期货 
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