私募月报:私募产品发行与备案双降,今年以来主观期货收益持续领先

2016-10-30 11:47 1163

一、私募行业业绩概览 1、私募行业分策略业绩表现9月,A股市场经历小幅上涨后震荡下行,波动率较上月大幅下降。9月沪深两市日均成交额为4096亿元

一、私募行业业绩概览

1、私募行业分策略业绩表现

9月,A股市场经历小幅上涨后震荡下行,波动率较上月大幅下降。9月沪深两市日均成交额为4096亿元,环比下降15.26%,日均成交量为307亿股,环比下降15.27%。整体而言,市场人气依旧低迷,中小板指数、创业板指数、万得全A指数均出现下跌。分行业来看,家用电器、房地产、建筑材料等板块涨幅居前,有色金属、传媒、国防军工等板块表现较为落后。

商品期货方面,9月南华商品期货指数上涨2.69%,但成交量和成交额均有所下滑,市场整体成交较为清淡。期货市场继续分化,大部分商品处于横盘震荡状态,焦煤、线材、郑棉等板块领涨,焦炭和玻璃则出现大幅下跌行情。

债券方面,9月市场收益率震荡收低,10年期国债即期收益率下降至2.7501%

受市场行情影响,9月股票型策略利润出现回吐,但策略平均收益仍跑赢同期大盘。值得注意的是,债券策略9月收益为0.59%,继1月之后再次获得私募行业策略冠军。

QQ截图20161030114811.jpg

QQ截图20161030114837.jpg

2、规模以上私募业绩表现

从规模以上私募机构的整体业绩来看,格上理财统计数据显示,受市场行情影响,9月份债券型私募业绩整体较好,而股票型私募基金表现较上月相对不理想,部分机构利润出现回吐。从今年以来业绩表现来看,债券型及量化型私募优势明显。

    分策略来看,股票型策略中,弘尚资产旗下基金今年以来平均收益为8.56%,居规模以上私募之首。鼎萨投资代表产品鼎萨1期9月单月收益为4.92%,在规模以上股票型私募代表产品中单月收益最高。

债券策略规模以上私募机构中,格上理财数据显示,暖流资产旗下产品今年以来平均收益表现最佳,达到17.08%;映雪投资旗下代表产品富兰克林国海-雪霁-债券分级2期以1.77%的单月收益位居该策略规模以上私募机构代表产品之首。

在规模以上量化型私募机构中,泓信投资旗下产品今年以来表现最佳,筑金投资旗下代表产品单月收益最高。

QQ截图20161030114904.jpg

QQ截图20161030114928.jpg

QQ截图20161030114946.jpg

QQ截图20161030115005.jpg

QQ截图20161030115021.jpg

QQ截图20161030115039.jpg

二、产品发行与清盘情况

1、9月产品清盘环比上涨56%,股票策略占比大幅下降 

据格上理财统计,9月私募产品清盘数量为197只,环比上涨56%;从趋势上看今年下半年私募产品单月清盘量较上半年明显下降。本月清盘产品中,股票策略产品清盘数量占比较上月(72.8%)有较大回落,约为16.38%,事件驱动型与债券策略清盘产品数量占比相同,约为15.25%。

QQ截图20161030115126.jpg

格上理财数据显示,在本月清盘产品中,有明确投顾或管理人的清盘产品为11只,其中到期清盘产品8只,包括5只债券型基金,2只股票型基金,1只管理期货型基金。据格上理财了解,在到期清盘的5只债券型产品中,有3只是通过东融资本作为投资顾问发行的产品。(具体清盘情况见附表1、2)

图:9月私募产品清盘197只,较上月增长56%

QQ截图20161030115150.jpg

2、9月产品备案持续下降,三季度创季度备案量最高

格上理财数据显示,9月份私募基金产品备案数量合计为1048只,较上月减少45%,跌幅超过8月份的33%,备案数量呈大幅下降趋势。其中当月成立备案的产品有667只,剩余381只均为9月之前成立的产品。虽然9月单月产品备案数量出现下滑,但三季度产品总备案数量依然远超过一二季度。

QQ截图20161030115222.jpg

3、私募产品发行继续下降,产品备案趋于稳定

格上理财数据显示,9月份私募产品发行数为748只,环比下降11%,从产品发行密集度上看,9月份产品新发同8月份类似,不存在密集区域。

格上理财认为,在经历了协会新规以及“保壳”行为对私募产品发行的刺激以后,私募产品的单月备案量逐步趋于稳定。

QQ截图20161030115313.jpg

伴随着私募产品发行与备案的双降,百亿级私募机构9月份发行产品数量呈下降态势。据格上理财统计,截至10月17日中基协公布的数据显示,9月份百亿级私募共发行了12只产品,较上月(17只)减少29%。在本月百亿级私募发行的产品中,博道投资发行了3只产品,耀之资产发行了2只,合晟资产、暖流资产、重阳投资等7家机构各发行了1只产品。(具体发行情况见附表3)

附表:

9月清盘产品名录

注:只列举有明确投资顾问或私募管理人且有官方清盘公告的产品

QQ截图20161030115355.jpg

QQ截图20161030115433.jpg

0
标签: 业绩 行业 
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热 45节精品课,全景解读供应链金融科技风控与数据风控的深度剖析

  • 精品
  • 上架时间:2020.08.29 17:33
  • 共 45 课时

火热 融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP

热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP