2015年人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况回顾

2016-05-16 22:10 5371

2015年末,人民币对美元汇率中间价为6.4936元/美元,较2014年末贬值5.8%,境内银行间外汇市场(CNY)和境外市场(CNH)即期交易价累计分别贬值4.5%和5.4%。

人民币汇率走势


1
人民币对主要货币有升有贬。


2015年末,人民币对美元汇率中间价为6.4936元/美元,较2014年末贬值5.8%,境内银行间外汇市场(CNY)和境外市场(CNH)即期交易价累计分别贬值4.5%和5.4%。


2015年末,人民币对欧元、日元、英镑、澳元、加元汇率中间价分别为7.0952元/欧元、5.3875元/100日元、9.6159元/英镑、4.7276元/澳元、4.6814元/加元,分别较2014年末升值5.1%、贬值4.6%、贬值0.8%、升值6.1%和升值12.7%。


2
人民币对一篮子货币保持基本稳定。


根据国际清算银行(BIS)的数据,2015年人民币对一篮子货币的名义有效汇率累计升值3.7%,扣除通货膨胀因素的实际有效汇率累计升值3.9%。2005年人民币汇率形成机制改革以来,人民币名义和实际有效汇率累计分别升值45.9%和56.2%。


根据中国外汇交易中心的数据,2015年末CFETS人民币汇率指数为100.94,较2014年末升值0.94%;参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为101.71和98.84,分别较2014年末升值1.71%和贬值1.16%。三个人民币汇率指数一贬两升,显示2015年人民币对一篮子货币总体保持了基本稳定。


2
人民币对美元汇率中间价更加市场化。


2015年8月11日完善人民币对美元汇率中间价报价机制(以下简称8·11汇改)以来,中间价与上日银行间外汇市场即期收盘价一致性大幅提高。8月11日至12月末,中间价与上日收盘价平均点差为33个基点,较2015年初至8月10日的平均点差大幅下降874个基点。


2015年,银行间外汇市场即期交易价相对中间价日间最大波幅日均为1.01%,较2014年上升0.22个百分点。8·11汇改前,交易价持续处于中间价贬值区间,2月一度接近浮动区间上限,年初至8月10日交易价相对中间价日间最大波幅日均为1.53%;8·11汇改后,交易价转向围绕中间价上下窄幅波动,8月11日至12月末交易价相对中间价日间最大波幅日均为0.20%。


境内外汇市场交易情况


2015年,人民币外汇市场累计成交17.8万亿美元(日均728亿美元),较2014年增长39.3%。其中银行对客户市场和银行间外汇市场分别成交4.2万亿美元和13.5万亿美元。


1即期外汇市场交易量小幅增长。


2015年,即期外汇市场累计成交8.3万亿美元,较2014年增长14.0%。其中,银行即期结售汇(不含远期履约)累计3.4万亿美元,较2014年增长8.7%;银行间即期市场累计成交4.9万亿美元,较2014年增长17.9%。


2远期外汇市场交易量有所下降


2015年,远期外汇市场累计成交4950亿美元,较2014年下降17.2%。其中,银行对客户远期结售汇累计签约4578亿美元,较2014年末下降16.0%;结汇和售汇分别为1318亿美元和3260亿美元,较2014年末分别下降56.1%和增长33.3%;银行间远期市场累计成交372亿美元,较2014年下降29.7%。


3外汇和货币掉期市场交易量大幅增长。


2015年,外汇和货币掉期市场累计成交8.6万亿美元,较2014年增长82.4%。其中,银行对客户外汇和货币掉期累计签约2427亿美元,较2014年增长11.7%;银行间外汇和货币掉期市场累计成交8.4万亿美元,较2014年增长85.8%。


4外汇期权市场更加活跃。


2015年,期权市场累计成交4047亿美元,较2014年增长1.1倍。其中,银行对客户市场累计成交1159亿美元,较2014年增长84.2%;银行间期权市场累计成交2888亿美元,较2014年增长1.2倍。


来源:《国家外汇管理局年报(2015)》、 中国外汇(ID:china-forex)



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标签: 外汇市场 汇率 走势 
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