新华网上海５月２１日电（记者 潘清）５月２１日，沪深３００股指期货ＩＦ１００５合约平稳到期，顺利实现中国内地股指期货市场的首次交割。

    数据显示，ＩＦ１００５合约的交割量为６４０手，交割金额为５．２８亿元，交割结算价为２７４９．４６点，收盘价为２７４９．８点。

    中国金融期货交易所有关负责人表示，从当日市场运行情况来看，期货价格与现货价格充分收敛，交割量小，未发生所谓的“到期日效应”，对期货 及现货市场的平稳运行没有影响，股指期货的交割制度及技术系统成功经受了市场的检验。

    自４月１６日上市以来，股指期货市场总体运行平稳，投资者参与比较理性，期现货价格拟合度较好。

    统计显示，ＩＦ１００５合约２５个交易日累计成交近３３４万手，接近市场总交易量的七成。在５月１７日进入交割周以前，ＩＦ１００５合约一 直是市场主力合约，成交量和持仓量稳步增加，通常占到市场总量的９０％以上。进入交割周以后，从５月１７日到５月２１日（交割日）的５个交易日 中，ＩＦ１００５合约的盘后持仓量分别为４１２６手、１９２４手、１１５９手、６４２手、６４０手，而ＩＦ１００６合约的盘后持仓量分别为９２３０手、 １１４２８手、１２８１７手、１４７７４手和１３３２９手，主力合约实现平滑过渡。
 

    中金所有关负责人表示，从持仓结构及合约转换过程来看，内地股指期货市场和国际成熟市场的运行特征“非常相似”。

    据了解，为了从制度设计上确保股指期货交割和股票市场的平稳运行，沪深３００股指期货采用了较为合理的交割结算价计算方式。沪深３００指数 期货合约的交割结算价为交割日最后两小时现货指数的算术平均价。这种交割结算价的确定方法与香港、台湾市场较为接近，在全球股指期货市场中是最为严格的。

    中金所有关负责人表示，这一设计一方面使得投机力量企图操纵股指的实际操作难度大大增加，另一方面也为套保、套利头寸的平仓和转仓操作预留 了充足的空间，避免了期、现货市场在到期日最后交易时段出现大量市价委托单，从而导致市场价格大幅波动的情况。此外，在这样的交割结算价产生方式下，到期 日当天现货市场上的所有信息也能得到有效的反映。

    ＩＦ１００５合约的交割是中金所沪深３００股指期货上市交易后的首次合约交割。为确保股指期货合约交割顺利进行，中金所７日向市场发布了 《关于提示ＩＦ１００５合约最后交易日及交割日相关事项的通知》，围绕股指期货交割结算业务的各项要点，就交割日特殊的交易规则安排（交割日期、涨跌停板 扩板、交割结算价计算及交割手续费等）进行说明，积极做好相应的风险揭示工作，引导投资者理性交易。