国债期货仿真现跨期套利机会

熊锋 | 2013-03-14 21:15 578

国债期货仿真三合约昨日震荡盘整,涨跌互现。中国国际期货分析师汪诚指出,就现券来看,银行间可交割券和交易所国债均涨跌互现,其中,13附息国债03下跌0.28%至99.60元。她分析,目前TF1309合约相对于TF1306、TF1312合约价格存在相对高估,可考虑由此带来的蝶式套利机会。

  国债期货仿真三合约昨日震荡盘整,涨跌互现。市场人士指出,TF1309合约与TF1306、TF1312合约之间有一定的套利机会。

  截至昨日收盘,主力合约TF1306下跌0.056元至97.208元,全天增仓798手。三张合约总成交39050手,较前一交易日下降两成,总持仓114530手,较前一交易日有所增加。

  中国国际期货分析师汪诚指出,就现券来看,银行间可交割券和交易所国债均涨跌互现,其中,13附息国债03下跌0.28%至99.60元。就资金面方面,周二央行进行正回购后,货币市场利率水平变动不大,银行间质押式回购7天加权利率下行2BP至3.02%,资金利率水平仍保持相对低位。

  对于近期走势,汪诚认为,在现券走势相对平稳的情况下,国债期货仿真短期内仍难现趋势性行情。她分析,目前TF1309合约相对于TF1306、TF1312合约价格存在相对高估,可考虑由此带来的蝶式套利机会。

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