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重磅!央行、银保监会发布《系统重要性银行评估办法》

2020-12-03 21:25187122

将制定附加监管要求,防范“大而不能倒”风险

编辑:橙子同学

来源:贸易金融


12月3日傍晚,中国人民银行与中国银行保险监督管理委员会共同发布《系统重要性银行评估办法》(以下简称《评估办法》)。


办法的正式出台,标志着我国在建设现代中央银行制度和完善现代金融监管体系的道路上同时前进了一步。


主要内容包括:


一是明确评估目的。识别出我国系统重要性银行,每年发布名单,根据名单对系统重要性银行进行差异化监管,切实维护金融稳定。


二是确定评估方法。采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,再结合其他定量和定性信息作出监管判断。


三是明确评估流程。每年确定参评银行范围,收集参评银行数据进行测算,提出系统重要性银行初始名单,结合监管判断,对初始名单进行必要调整,经国务院金融稳定发展委员会确定后发布。


四个维度确立系统重要性银行的评估指标体系


所谓系统重要性,是指金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。


对于如何评估我国的系统重要性银行,央行、银保监会有关部门负责人表示,《评估办法》明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工,从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。


据了解,四个指标总权重分别为25%。其中,评估参评银行规模时,采用调整后的表内外资产余额作为定量指标。调整后的表内外资产余额是指作为杠杆率分母调整后的表内资产余额和调整后的表外项目余额之和,按照《商业银行杠杆率管理办法》(原中国银监会令 2015 年第 1 号发布)规定的口径计算。


评估参评银行关联度时,采用定量指标,将主要考察金融机构间资产(指银行与其他金融机构交易形成的资产余额);金融机构间负债(指银行与其他金融机构交易形成的负债余额);发行证券和其他融资工具(指银行通过金融市场发行的股票、债券和其他融资工具余额)的情况。上述单项指标权重均为8.33%,总权重为25%。


银保监会在完成数据收集后,计算参评银行系统重要性得分。按系统重要性得分进行分组,实行差异化监管。具体各组分界值为:100分至299分;300分至449分、450分至749分、750分至1399分;1400分以上。


若某银行满足以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30,或者曾于上一年度被评为系统重要性银行,则应纳入系统重要性银行评估范围。银保监会将要求银行报送相关数据,并对参评银行的系统重要性得分进行计算。得分达到100分的银行被纳入系统重要性银行初始名单,并按系统重要性得分进行分组,实行差异化监管。


将制定附加监管要求,防范“大而不能倒”风险


两部门有关部门负责人指出,《评估办法》发布后,人民银行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求。


具体而言,拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求,还将建立早期纠正机制,推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险,建立健全资本内在约束机制,提升银行抵御风险和吸收损失的能力,提高自救能力,防范“大而不能倒”风险。


“在制定和实施附加监管要求时,人民银行、银保监会将充分考虑宏观经济形势、银行资本补充需求和服务实体经济等因素,合理安排出台时机。”央行有关部门负责人表示,针对不同组别和类型的系统重要性银行,根据经营特点和系统性风险表现,分类施策,匹配差异化的附加监管实施方案,设置合理的过渡期安排,确保政策影响中性,稳妥有序实施。


据了解,此前,央行发布的2020中国金融稳定报告亦指出,《评估办法》正式发布后,人民银行将会同银保监会,开展我国系统重要性银行评估,提出初步名单,经金融委审议后发布,并抓紧制定我国系统重要性银行附加监管规定,明确附加监管要求。


“考虑到银行业在我国金融体系占有重要地位,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等4家银行均已入选全球系统重要性银行名单,人民银行会同银保监会制定了《评估办法》,为后续发布系统重要性银行名单、实施附加监管要求奠定基础。”央行有关部门负责人如是表示。


此次《评估办法》的发布,作为《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》的实施细则之一,是我国系统重要性银行认定的依据,也是对我国系统重要性银行提出附加监管要求、恢复与处置计划要求、实施早期纠正机制的基础。

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